Mas allá del Control: Auditoria estratégica en validación de modelos de riesgo
Lo que vas a aprender
Módulo 1 — Marco de validación, gobernanza y supervisión
- Ciclo de vida del modelo y roles (propietario, desarrollador, validador, auditor).
- Políticas, estándares, documentación y trazabilidad de cambios.
- Independencia de la validación, materialidad y planes de remediación.
Módulo 2 — Riesgo de crédito (PD, LGD, EAD)
- Panorama de modelos de crédito y supuestos críticos.
- PD: especificaciones típicas (scorecards, ML), discriminación y calibración, estabilidad temporal.
- LGD: enfoques (workout/market), segmentación, recuperación y validación de supuestos.
- EAD/CCF: metodologías, backtesting y sensibilidad.
- Evidencias clave para auditoría: datos, backtesting, monitoring y uso.
Módulo 3 — Riesgo de mercado
- VaR: métodos (paramétrico, histórico, Monte Carlo), supuestos y límites.
- IRRBB (tasa en banking book): EVE/NII, brechas, duración y shocks regulatorios.
Módulo 4 — Riesgo operacional
- Enfoques avanzados (AMA/LDA).
- Evidencia de test de uso
Requisitos
No ser requieren conocimientos previos
Descripción
Inicio de clases: 04 de noviembre de 2025
En un entorno financiero cada vez más complejo y modelizado, el rol del auditor interno evoluciona. Su deber de supervisión independiente exige ir más allá de la revisión de controles; requiere una comprensión profunda de los mecanismos centrales que impulsan la estrategia y el riesgo de la organización.
Este curso está meticulosamente diseñado para los profesionales de la tercera línea de defensa. No es un curso técnico para constructores de modelos, sino una capacitación estratégica para sus críticos más importantes: los auditores. Aquí, usted adquirirá el conocimiento necesario para evaluar, desafiar y opinar con autoridad sobre la validez y robustez de los modelos de crédito, mercado y operacional.
Al finalizar el curso, el participante estará equipado para transformar su proceso de auditoría, pasando de una revisión de cumplimiento a una evaluación sustantiva y basada en evidencia, agregando valor real y garantizando la integridad del sistema de gestión de riesgos.
S/1200.00
Comprar ahoraEste curso incluye:
► Acceso por tiempo limitado al material grabado.
► Material digital de las presentaciones y los casos.
► Certificado de aprobación digital.
Duración: 24 Horas
Inicio de clases: 04 de noviembre de 2025
Frecuencia y horarios: Martes y jueves - 7:00 pm a 10:00 pm
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
Programas que completan la línea de especialización
Inicio de clases: 02 de diciembre de 2025
Comprenderás los fundamentos del Third Party Risk Management (TPRM) y su importancia dentro del marco regulatorio y estratégico. Aprenderás a identificar, evaluar y priorizar riesgos ...
Inicio de clases: 05 de noviembre de 2025
En este curso el participante aprenderá los conceptos clave de riesgo de modelo según las prácticas internacionales y el Comité de Basilea, entendiendo ...
Inicio de clases: 10 de noviembre de 2025
Aprende a traducir la estrategia en un marco medible de Apetito por Riesgo Operacional. Definirás métricas y umbrales por proceso, construirás un dashboard ...
